Stata/パネル

Stataでパネル分析 †

「xtreg」で出来る。標準ではランダム効果、「fe」オプションで固定効果モデル。

xtreg y x, fe

不均一分散への対応 †

コマンド †

xtregの最後に「vce(robust)」オプションを付ける。

xtreg y x, fe vce(robust) 

検定について 1（Robust Hausman 検定） †

robustオプションを付けると、Hausman 検定が出来ない。対応は以下の本のいずれかにある（どちらも同じ）。

• 参照：Stataで計量経済学入門 第2版 P. 211
  • 正誤表：http://homepage3.nifty.com/sociology/stata_econ_2/
• 参照：Microeconometrics Using Stata Revised edition P.267（初版ではP.261）

検定について 2（過剰識別制約検定） †

xtoverid コマンド（標準では入ってない）を使うと FE or RE の検定ができる。

• 参照：http://kb.iu.edu/data/bcmq.html