*Stataでパネル分析 [#n8d55023] 「xtreg」で出来る。標準ではランダム効果、「fe」オプションで固定効果モデル。 xtreg y x, fe **不均一分散への対応 [#gb356a4b] ***コマンド [#x3d4c66b] xtregの最後に「vce(robust)」オプションを付ける。 xtreg y x, fe vce(robust) ***検定について 1(Robust Hausman 検定) [#a038c200] robustオプションを付けると、Hausman 検定が出来ない。対応は以下の本のいずれかにある(どちらも同じ)。 -参照:[[Stataで計量経済学入門 第2版>http://www.amazon.co.jp/dp/4623060772]] P. 211 --正誤表:http://homepage3.nifty.com/sociology/stata_econ_2/ -参照:[[Microeconometrics Using Stata>http://www.amazon.co.jp/dp/1597180734]] -参照:[[Microeconometrics Using Stata Revised edition>http://www.amazon.co.jp/dp/1597180734]] P.267(初版ではP.261) ***検定について 2(過剰識別制約検定) [#e586c9bf] xtoverid コマンド(標準では入ってない)を使うと FE or RE の検定ができる。 -参照:http://kb.iu.edu/data/bcmq.html